Mardi 9 janvier 2024 de 15h30 à 16h30, Amphi Costes.
Thierry Klein (axe OPTIM/PSG)
Résumé :
Soit \(Y\) une quantité d’intérêt dépendant de plusieurs entrées \((X_1,…, X_p,W)\) et l’on se demande si un sous-groupe de ces entrées a une quelconque influence sur \(Y\). Dans cet exposé, nous supposerons que l’influence relative des entrées est quantifiée à l’aide des indices de Sobol. On présentera dans une première partie une approche “classique” pour répondre à notre question. Cette approche étant basée sur une estimation préliminaires des indices de Sobol, elle est souvent difficilement applicable en pratique. Nous expliquerons alors dans une seconde partie comment on peut répondre à notre question sans avoir à estimer nos indices de Sobol.